第一財經(jīng)獨家獲悉，“30億量化私募跑路”事件幕后主導(dǎo)、磐京股權(quán)基金投資管理（上海）有限公司（下稱“磐京投資”）實際控制人毛崴此前已經(jīng)被警方帶走。對于毛崴的去向、被抓的原因，投資圈密切關(guān)注。

知情人士張華（化名）對記者表示：“據(jù)我所知，他不是因為這次的事情被抓，可能是因為操縱股價才被抓的。”

2023年11月中旬，杭州瑜瑤私募基金管理有限公司（下稱“杭州瑜瑤”）、深圳匯盛私募基金管理有限公司（下稱“深圳匯盛”）兩家機構(gòu)接連發(fā)生違約，引發(fā)了震動私募全行業(yè)的“杭州30億量化私募跑路”事件。知情人士當(dāng)時向記者透露，兩家公司通過FOF基金，將資金投向了磐京投資。毛崴作為實際控制人，持有磐京投資50%的股份。

據(jù)張華透露，毛崴被抓可能不是因為違約，而是涉嫌操縱市場。

毛崴、磐京投資是否涉嫌操縱股價，尚待監(jiān)管調(diào)查之后進一步披露。不過，毛崴此前就曾因違規(guī)交易大連圣亞（600593.SH）被處罰。據(jù)證監(jiān)會披露，2017年11月至2019年7月，毛崴與他人使用55個賬戶，違規(guī)交易大連圣亞股票。

大連圣亞的股東名單一直謎霧重重。第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2017年至2023年，共有十家私募、信托產(chǎn)品進入過大連圣亞的前十大股東名冊。除了交易大連圣亞，這些私募有部分產(chǎn)品的持倉、買入時間，出現(xiàn)一定的趨同跡象。而這些買入大連圣亞和其他股票的私募，目前大多已被注銷或是經(jīng)營異常。

被抓疑云

上述知情人士稱，毛崴被抓后，某國企投資人贖回資金時發(fā)現(xiàn)情況異常，遂向警方報案，從而導(dǎo)致了風(fēng)險暴露。隨后，其他相關(guān)人員被警方控制。

證監(jiān)會去年11月24日立案調(diào)查時稱，相關(guān)人員控制深圳匯盛、杭州瑜瑤等多家機構(gòu)，多層嵌套投資，存在虛假宣傳、報送虛假信息、違規(guī)信披等情形，還可能涉嫌違法犯罪行為，公安機關(guān)已經(jīng)介入，控制涉案人員。

毛崴是否因涉嫌操縱市場被抓，尚待監(jiān)管進一步調(diào)查核實。而毛崴和磐京投資，在資本市場名聲大噪，最早緣于爭奪大連圣亞控制權(quán)。

2020年4月開始，毛崴聯(lián)手后來擔(dān)任大連圣亞董事長的楊子平等人，經(jīng)過激烈沖突，最終實際取得了大連圣亞的控制權(quán)。此前，磐京投資成為大連圣亞第二大股東。但是，毛崴和磐京投資買賣大連圣亞股票的種種做法，給市場參與者留下了不少疑問。

2017年7月，大連圣亞與磐京基金共同發(fā)起成立磐京投資合伙企業(yè)（下稱“圣亞磐京”），擬募集資金30億元，磐京基金擔(dān)任管理人。不久，毛崴就開始“蒙面買賣”大連圣亞股份。

根據(jù)證監(jiān)會通報，2017年11月7日至2019年7月3日，毛崴、姚石曾控制使用10個信托賬戶、7個私募產(chǎn)品戶、37個個人賬戶，共計55個證券賬戶，交易大連圣亞股票。2017年11月14日，持股比例達到5.3%，并在2018年8月10日，達到最高點的24.59%。

此后，毛崴等人又大量賣出大連圣亞股份，卻未向監(jiān)管部門報告，也未通知上市公司披露，并且繼續(xù)交易。直到2019年7月4日，才正式對大連圣亞舉牌。此前一天，毛崴控制的相關(guān)賬戶，合計持股比例仍然達到15.19%。

關(guān)于毛崴違規(guī)交易大連圣亞的全部信托、私募的細節(jié)，相關(guān)部門并沒有披露，不過，提到了“新證泰6號”信托、“九逸赤電曉君量化3號”私募基金兩個賬戶。

九逸赤電曉君量化3號買入大連圣亞，是在2017年四季度。截至當(dāng)季末，持股數(shù)量為118萬股、持股比例1.28%。下一個季度末，該私募又從大連圣亞前十大股東名單中消失。

九逸赤電曉君量化3號的管理人，是廣州九逸資產(chǎn)管理有限公司（下稱“九逸資產(chǎn)”）。中基協(xié)信息顯示，九逸赤電曉君量化3號的備案時間，為2017年10月31日。

隨后，國亞金控－匯信2號（下稱“匯信2號”）私募基金、金谷•信惠167號證券投資信托計劃（下稱信惠167號），深圳前海歐米茄資產(chǎn)管理有限公司（下稱“歐米茄”）、嘉懇茂溪5號私募基金，也在2018年一季度、三季度、四季度進入大連圣亞前十大股東。

九逸資產(chǎn)、匯信2號，都曾因出借賬戶受罰。其中，九逸資產(chǎn)因?qū)①~戶借給毛崴，用于超比例買賣大連圣亞，且未報告未披露，在2022年被基金業(yè)協(xié)會取消會員資格、撤銷管理人登記，其負責(zé)人耿高也被取消基金從業(yè)資格。

期間，大連圣亞股價大幅波動。2019年四季度，九逸赤電曉君量化3號買入時，適逢大連圣亞階段低點，最低價在23元左右。到了次年一季度，大連圣亞股價最高點已接近35元，隨后又在二季度跌至19元以下。此時，匯信2號、信惠167號先后從前十大股東中消失。到了三季度，該股開始底部拉升，在2019年二季度沖到45.6元左右的高位，歐米茄、嘉懇茂溪5號也在這一階段先后買入、減持。

證監(jiān)會通報顯示，毛崴、姚石控制的賬戶，累計增持大連圣亞的金額為18.18億元，減持金額16.35億元。由于違規(guī)交易公司股票，未及時履行權(quán)益變動信披義務(wù)，證監(jiān)會對兩人各處以1530萬元罰款。

大連圣亞一戰(zhàn)成名，毛崴開始擴大“戰(zhàn)果”。一位接觸過毛崴的業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“毛崴不是一開始就在業(yè)內(nèi)有名，他被大家熟知是從操盤大連圣亞開始的。”

據(jù)他透露，毛崴通過操盤獲得了倍數(shù)級的資金后，想通過復(fù)制運作模式將盤子繼續(xù)做大，經(jīng)常在私人會所里招待出資方。

毛崴及其控制的私募，究竟涉嫌“操縱”了哪些上市公司股價？但公開信息顯示，毛崴、磐京投資染指的上市公司并不多，除了大連圣亞、西安旅游（000610.SZ），毛崴名下的企業(yè)，只在2018年入股百誠醫(yī)藥（301096.SZ），當(dāng)時百誠醫(yī)藥尚未上市。

交易呈現(xiàn)趨同跡象

除了毛崴的上述違規(guī)交易，大連圣亞還卷入過“坐莊”事件。

2023年6月，場外配資、虛擬盤大佬李躍宗，被一審判刑9年6個月。法院查明，2019年9月至2020年的11月之間，李躍宗用其實際控制的450余個他人名下的證券賬戶，集中資金優(yōu)勢及持股優(yōu)勢，連續(xù)買賣大連圣亞、長盛軸承、朗博科技等三只股票，操縱相關(guān)股票的交易價格和交易量，非法獲利2.8億元。對大連圣亞的操縱，集中在2019年9月18日至2020年的11月27日。

根據(jù)第一財經(jīng)報道，李躍宗是益家資本管理有限公司（下稱“益家資本”）的幕后老板。2021年三季度，益家資本名下的益家聚美1號私募基金，出現(xiàn)在大連圣亞前十大股東中，持股數(shù)量199.9萬股，持股比例1.53%。

另外，從2020年二季度開始，一些出現(xiàn)在大連圣亞股東名單中的私募，還在相近的時間里，出現(xiàn)在其他上市公司前十大股東名冊中。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年二季末，上海盈嘉信投資管理合伙企業(yè)（下稱“盈嘉信”）的多信2號基金，持有大連圣亞1.83%的股份。三季度末，盈嘉信2號退出，盈嘉信1號接力持股1.63%。

同年三、四季度末，盈嘉信1號分別持有金力泰（300225.SZ）、朗博科技（603655.SH）約401萬股、105萬股。而在三季度末，益家資本的益家聚美1號、3號，也持有朗博科技約106萬股，益家聚美3號則持有金力泰348.3萬股。

還有部分私募的產(chǎn)品，除了曾經(jīng)買入大連圣亞，在其他個股的交易上，與九逸資產(chǎn)存在趨同跡象。

根據(jù)公開披露信息，2020年三、四季度末，浙江兆信投資管理有限公司（下稱“兆信投資”）雙喜2號、上海羽駿資產(chǎn)理管有限公司（下稱“羽駿資產(chǎn)”）價值2號，分別持有大連圣亞1.83%、2.89%的股份。2021年四季度，上海潤多資產(chǎn)管理有限公司（下稱“潤多資產(chǎn)”）名下的兩只產(chǎn)品，合計持有大連圣亞2.98%的股份。

可查信息顯示，截至2020年二季度、四季度末，兆信資產(chǎn)的兆信12號基金，分別持有金健米業(yè)（600127.SH）和高偉達（300465.SZ）180萬股、147.1萬股。九逸資產(chǎn)的九浦1號，也在同期買入金健米業(yè)275.5萬股、高偉達174.3萬股。潤多資產(chǎn)的潤多多策略2號，則在當(dāng)年二季度買入金健米業(yè)175萬股。

此外，2020年一、二季度末，九浦1號分別持有漫步者（002351.SZ）、申通地鐵（600834.SH）134萬股、123.4萬股，潤多量化對沖1號、多策略2號，也在同期持有漫步者77.6萬股、申通地鐵104.3萬股。

集體注銷或是經(jīng)營異常

第一財經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在2017年至2023年間，持有大連圣亞的上述私募，多數(shù)已經(jīng)被監(jiān)管機構(gòu)列入異常經(jīng)營名單，甚至被中基協(xié)注銷。

2020年之后進入大連圣亞的四家私募，兆信投資、潤多資產(chǎn)的持股時間較長。幾經(jīng)變動之后，截至2023年9月底，兆信投資持有大連圣亞1.97%的股份，但全部通過信用證券賬戶持有；潤多資產(chǎn)同期持股比例合計也達到2.71%。這兩家公司，都在一年多前被列入經(jīng)營異常名單。

中基協(xié)網(wǎng)站信息顯示，2022年8月22日，潤多資產(chǎn)、兆信投資被中基協(xié)列入經(jīng)營異常名單。就在同一天，杭州瑜瑤也被列入經(jīng)營異常名單。盈嘉信、歐米茄、九逸資產(chǎn)三家，也分別在2023年1月、7月，2024年1月，被中基協(xié)注銷會員資格。

在前述持倉大連圣亞的私募中，除了九逸資產(chǎn)，其他私募產(chǎn)品信息在私募行業(yè)第三方平臺等渠道均未能查到。九逸資產(chǎn)的相關(guān)信息，也停留在2018年。

與毛崴存在潛在關(guān)聯(lián)的歐米茄，短暫出現(xiàn)在大連圣亞股東當(dāng)中后，一度計劃入股*ST美盛（002699.SZ）。根據(jù)披露，2019年初，歐米茄計劃受讓*ST美盛5.1%的股份，但最終未果。

盈嘉信成立于2015年6月，初始股東為楊寧、楊宇。2019年12月，該公司股東變更，楊宇從中退出。

嘉澤新能（601619.SH）2020年1月披露，楊寧曾任寧波上市公司理工能科（002322.SZ）副總經(jīng)理、董秘，盈嘉信總經(jīng)理等職。

據(jù)可查信息，磐京投資名下多家股權(quán)合伙企業(yè)，位于寧波梅山保稅港區(qū)域內(nèi)。

另外，2018年四季度買入大連圣亞的嘉懇茂溪5號，也出現(xiàn)了類似情況。公開信息顯示，該基金的管理人是上海嘉懇資產(chǎn)管理有限公司（下稱“嘉懇資產(chǎn)”）。該公司成立于2015年，李星、蔣光中分別持股51%、49%。

嘉懇資產(chǎn)一度號稱百億私募，管理產(chǎn)品多達172只，但其合規(guī)總監(jiān)卻是質(zhì)檢員出身。2021年四季度，其因打新詢價違規(guī)被監(jiān)管處罰。2023年11月25日，該公司也被中基協(xié)列入經(jīng)營異常名單。